親愛的貴賓客戶，您好
您經由本行投資之美商高盛證券可提前贖回浮動利率公司債（本行商品代號為CA37、ISIN碼: US38141GVX95，下稱本債券），本行於近日接獲保管機構/上手券商通知，高盛證券發布關於LIBOR轉換的最新說明通知，其內容如下:
因應美元LIBOR利率將於2023/6/30退場，高盛證券(Goldman Sachs Group)宣布針對先前發行並連結美元LIBOR為指標利率的美元計價債券/優先股，將以芝商所期限SOFR參考利率(CME termSOFR Reference Rate)加上對應天期的價差調整值( tenor spread )取代美元 LIBOR。
截取部分通知內容: (連結美元LIBOR利率之債券與特別股標的明細)
| Benchmark Debt Securities | Preferred Stock | |||
| CUSIPs | Transition Plan | CUSIPs | Transition Plan | |
| 38141GXD1 | Replace the USD LIBOR rate with Term SOFR published by CME Group Benchmark Administration, Ltd.1 plus the statutorily prescribed tenor spread |
38143Y665 | Replace the USD LIBOR rate with Term SOFR published by CME Group Benchmark Administration, Ltd.1 plus the statutorily prescribed tenor spread2 |
|
| 38141GWZ3 | 38144X609 | |||
| 38141GXA7 | 38144G804 | |||
| 38141GWV2 | 381427AA1 | |||
| 38148YAA6 | 38144QAA7 | |||
| 38141GWQ3 | 38145G308 | |||
| 38141GWL4 | 38148B108 | |||
| 38141GVX9 | 38148BAC2 | |||
| 38141EB81 | 38148BAD0 | |||
以本債券為例，自 2023 年 7 月 28 日起 (浮動利率期間)，浮動利率參考指標將由 3 個月 LIBOR改為芝商所3個月期SOFR參考利率加上0.26161%的價差調整值(tenor spread adjustment)：浮動利率期間的票息=3-month TERMSOFR Rate+0.26161%(Tenor Spread )+1.75%(spread)。
如您對於本債券利率連結指標調整通知有需要任何的協助，敬請洽詢服務您的分行理財專員。
此 致
貴客戶
華泰商業銀行 謹啟